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新浪期货:豆粕小幅反弹 看涨普遍上扬期货

来源:本站 发布时间:2019-06-11

新浪期货:豆粕小幅反弹 看涨普遍上扬期货

  行情介绍和分析  m1805合约减仓下跌,收报3020,涨跌幅+%,成交量为万手,持仓量为万手,日增仓-77660手。 近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为%、%、%和%。   3月21日,期权成交量万手(按双边计算,下同),持仓量万手,成交额万元。

成交量和持仓量的PC-Ratio分别为和,投资者对看跌期权略显偏好。 其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的%、%,持仓量占比分别为%和%。

豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。   受标的期货小幅反弹的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。 看涨期权中,m1805-C-3250合约领涨,涨幅+%,m1805-C-3300合约次之,为+%;而看跌期权中,m1805-P-2950合约领跌,跌幅达-%,m1805-P-3000合约次之,为-%。

m1805系列平值期权隐含波动率收于%,较前日小幅上涨。   豆粕1805合约短线延续震荡回调走势后在一个月低位技术性反弹,操作上,方向性策略,继续持有虚值一两档的看涨期权空头及前期构建的宽跨式组合。 波动率策略,波动率短期震荡运行,五月合约和九月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。

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